PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAB.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAB.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAB.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAB.DE returned 0.91%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SEAB.DE charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

SEAB.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.07%
3 года*
6.47%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.46%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%0.41%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between SEAB.DE and EMA5.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.09

The correlation between SEAB.DE and EMA5.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

SEAB.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.72

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.07

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.38

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

3.47

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.72

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAB.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-10.01%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.06%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-10.01%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-10.01%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.17%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.55%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.22%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 0.79%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAB.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

2.25%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

4.23%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

5.86%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

7.07%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

6.94%

-1.81%

Сравнение комиссий SEAB.DE и EMA5.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и EMA5.DE

SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAB.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for SEAB.DE.

SEAB.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.38% for SEAB.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAB.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор