PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAB.DE с CEB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAB.DE с CEB0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAB.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - SEAB.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) while CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, SEAB.DE returned 6.07% vs 1.54% for CEB0.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SEAB.DE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for CEB0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAB.DE и CEB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAB.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CEB0.DE с доходностью 1.63%.

SEAB.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.07%
3 года*
6.47%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

CEB0.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.65%
1 год
1.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAB.DE и CEB0.DE

2026 (YTD)20252024
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.46%7.70%4.11%
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.63%0.43%6.89%

Correlation

The correlation between SEAB.DE and CEB0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с FESD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DE

Доходность на риск

SEAB.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAB.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAB.DECEB0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.94

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.38

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.43

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

3.02

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAB.DE vs. CEB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAB.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CEB0.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAB.DE и CEB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAB.DECEB0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.94

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.03

-1.81

Просадки

Сравнение просадок SEAB.DE и CEB0.DE

Максимальная просадка SEAB.DE за все время составила -18.05%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAB.DE и CEB0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAB.DECEB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.05%

-1.83%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-1.11%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.34%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-0.38%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAB.DE и CEB0.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что SEAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAB.DECEB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.45%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.68%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

2.03%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

2.03%

+3.10%

Сравнение комиссий SEAB.DE и CEB0.DE

SEAB.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CEB0.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAB.DE и CEB0.DE

SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.81%1.84%1.43%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAB.DE and CEB0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAB.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAB.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for CEB0.DE.

SEAB.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), while CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.38% for SEAB.DE and 0.40% for CEB0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAB.DE и CEB0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор