PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с MUTHOOTFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SE с MUTHOOTFIN.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SE (Sea Limited) and MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 11.28%/yr for MUTHOOTFIN.NS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SE и MUTHOOTFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SE торгуется в USD, в то время как MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUTHOOTFIN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у MUTHOOTFIN.NS с доходностью -23.98%.

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.31%
1 месяц
-12.74%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-23.91%
1 год
8.16%
3 года*
33.08%
5 лет*
11.28%
10 лет*
25.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SE и MUTHOOTFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-23.98%72.01%42.77%41.12%-35.04%23.26%59.37%46.75%2.04%-3.77%

Correlation

The correlation between SE and MUTHOOTFIN.NS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.09

The correlation between SE and MUTHOOTFIN.NS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Muthoot Finance Limited

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY
Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI

Доходность на риск

SE vs. MUTHOOTFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c MUTHOOTFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMUTHOOTFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.23

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
0.58

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.26

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.71

-1.98

SE vs. MUTHOOTFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и MUTHOOTFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SE и MUTHOOTFIN.NS

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки MUTHOOTFIN.NS в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и MUTHOOTFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMUTHOOTFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-71.22%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-31.82%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-31.82%

-28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-51.16%

-39.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-28.20%

-49.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-19.64%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.57%

11.67%

+24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и MUTHOOTFIN.NS

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUTHOOTFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMUTHOOTFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

12.64%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.05%

30.95%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

36.71%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.13%

31.27%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.59%

37.62%

+24.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и MUTHOOTFIN.NS

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и MUTHOOTFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Muthoot Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SE значения в USD, MUTHOOTFIN.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

SE and MUTHOOTFIN.NS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SE и MUTHOOTFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор