PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDYYX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDYYX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SDYYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SDYYX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDYYX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.41%18.85%24.65%21.47%-16.51%31.05%20.21%27.13%-8.08%19.29%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDYYX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SDYYX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.31% соответственно.

SDYYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.36%
1 год
16.18%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.31%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SDYYX:
SDYYX с FXIFXSDYYX с ASFYXSDYYX с DFIEXSDYYX с ECATSDYYX с FASGXSDYYX с FGJEXSDYYX с FNSTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SDYYX и SGOIX

SDYYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDYYX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDYYX
Ранг доходности на риск SDYYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDYYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDYYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDYYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDYYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDYYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDYYX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYYXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.21

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.80

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.59

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

10.79

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDYYX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDYYX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDYYX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYYXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.16

Корреляция

Корреляция между SDYYX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDYYX и SGOIX

Дивидендная доходность SDYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDYYX
SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund		21.80%20.62%11.70%9.69%14.47%11.12%7.62%1.87%2.33%1.78%1.14%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SDYYX и SGOIX

Максимальная просадка SDYYX за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDYYX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDYYXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.54%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.35%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-21.39%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-24.79%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.91%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.57%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDYYX и SGOIX

SEI Institutional Managed Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDYYX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.11% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDYYXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.40%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

13.64%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

11.77%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

11.37%

+7.15%