Сравнение SDVD с JMMF
SDVD (FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - SDVD is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq US Small-Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. SDVD is passively managed, while JMMF is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SDVD charges 0.85%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности SDVD и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVD показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.47%.
SDVD
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVD и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.29% | -2.41% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.47% | 0.17% |
Correlation
The correlation between SDVD and JMMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVD vs. JMMF — Ранг доходности на риск
SDVD
JMMF
Сравнение SDVD c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF (SDVD) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVD | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVD | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 6.53 | -5.75 |
Просадки
Сравнение просадок SDVD и JMMF
Максимальная просадка SDVD за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVD и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVD | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -0.14% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.01% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVD и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVD | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 0.53% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 0.53% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 0.53% | +17.64% |
Сравнение комиссий SDVD и JMMF
SDVD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVD и JMMF
Дивидендная доходность SDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности JMMF в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.66% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.91% | 8.36% | 9.26% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
SDVD and JMMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.85% for SDVD.
SDVD has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 1.66% for JMMF.
SDVD is categorized as Derivative Income, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for SDVD and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для SDVD и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор