PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 10.37%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-5.33%

Correlation

The correlation between SDUE.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between SDUE.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и CMU.L

Секторы
SDUE.L
CMU.L

Финансовые услуги

27.0%
21.8%

Промышленность

19.3%
15.7%

Здравоохранение

14.8%
4.2%

Технологии

9.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
5.8%

Сырьевые материалы

5.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Энергетика

2.7%
0.0%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
CMU.L
4.2%

Технологии

SDUE.L
9.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
CMU.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
CMU.L
5.2%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
CMU.L
2.3%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.90

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.48

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

9.33

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и CMU.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-31.46%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.43%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-11.95%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.11%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.88%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.65%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) составляет 3.59%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.91%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.47%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.91%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.99%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.74%

-0.34%

Сравнение комиссий SDUE.L и CMU.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и CMU.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SDUE.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор