Сравнение SDTY с QYLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).
SDTY и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и QYLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и QYLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.54% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и QYLE
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.
Доходность на риск
SDTY vs. QYLE — Ранг доходности на риск
SDTY
QYLE
Сравнение SDTY c QYLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | QYLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и QYLE
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.16%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
QYLE Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и QYLE
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и QYLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | 0.00% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | 0.00% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и QYLE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | QYLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 0.00% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 0.00% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 0.00% | +17.50% |