Сравнение SDSYX с BRW
SDSYX (Western Asset Income Fund Class I) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, SDSYX returned 1.97%/yr vs 6.70%/yr for BRW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SDSYX charges 0.63%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности SDSYX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSYX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 1.85%.
SDSYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.65%
BRW
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDSYX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDSYX Western Asset Income Fund Class I | 0.97% | 8.29% | 4.62% | 9.27% | -13.36% | 2.31% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 1.85% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between SDSYX and BRW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSYX vs. BRW — Ранг доходности на риск
SDSYX
BRW
Сравнение SDSYX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSYX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.05 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -0.09 | +9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSYX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.07 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SDSYX и BRW
Максимальная просадка SDSYX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSYX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSYX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -17.74% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -17.74% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -17.74% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | -17.74% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -10.26% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.94% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 9.90% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSYX и BRW
Текущая волатильность для Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) составляет 1.14%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что SDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSYX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.61% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 7.61% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 13.16% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 12.84% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 12.86% | -8.02% |
Сравнение комиссий SDSYX и BRW
SDSYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSYX и BRW
Дивидендная доходность SDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности BRW в 15.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.18% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDSYX Western Asset Income Fund Class I | 6.66% | 7.33% | 6.30% | 6.77% | 5.05% | 3.62% | 4.78% | 5.97% | 6.27% | 5.18% | 5.43% | 9.37% |
Часто задаваемые вопросы
SDSYX and BRW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.61%) compared to SDSYX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SDSYX dropped -26.75% vs BRW's -17.74%.
SDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDSYX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор