Western Asset Income Fund Class I (SDSYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) показал доход в -1.30% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDSYX составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SDSYX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Income Fund Class I: годовая альфа составляет 4.57%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (25.33%) было выше, чем в снижении (18.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SDSYX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SDSYX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Income Fund Class I показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Income Fund Class I составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.