PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Income Fund Class I (SDSYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Income Fund Class I (SDSYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469F7217

CUSIP

52469F721

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

19 нояб. 1998 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SDSYX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) показал доход в 1.92% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDSYX составила 3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SDSYX

С начала года

1.92%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.31%

1 год

6.62%

3 года

4.52%

5 лет

3.61%

10 лет

3.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%1.17%-0.72%-0.15%0.40%1.92%
20240.46%-0.38%1.26%-1.74%1.73%0.60%1.67%1.28%1.36%-1.15%1.39%-0.60%5.97%
20233.96%-1.75%1.28%0.77%-0.93%0.69%1.01%-0.15%-1.73%-1.80%4.43%4.12%10.04%
2022-1.30%-2.34%-1.64%-2.41%-1.57%-3.97%2.61%0.14%-4.93%-0.87%3.23%0.08%-12.50%
20210.34%-0.64%-0.65%1.36%0.50%0.84%0.38%0.52%-0.29%0.23%-0.79%1.07%2.87%
20200.97%-1.03%-13.45%3.70%3.91%1.98%2.82%1.04%-0.12%0.26%3.42%1.72%4.02%
20193.29%0.84%1.02%0.99%0.08%2.13%0.87%-0.47%0.77%0.36%0.35%1.79%12.66%
20180.46%-0.95%0.02%-0.77%-1.09%-0.63%1.26%-0.75%0.35%-1.43%-0.10%-0.13%-3.73%
20171.23%1.18%0.58%1.05%0.73%0.27%1.20%0.61%0.64%0.31%0.46%0.33%8.92%
2016-0.85%-0.73%2.68%1.98%0.18%1.74%2.06%1.58%0.14%0.16%-1.90%1.71%8.99%
20151.20%0.39%-0.30%-0.01%-0.01%-1.19%0.44%-0.01%-1.24%1.36%-0.95%1.37%0.99%
2014-0.07%2.06%1.08%0.60%1.48%0.31%-0.25%1.04%-1.28%0.15%-0.00%-0.71%4.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDSYX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDSYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDSYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Income Fund Class I (SDSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Income Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.92
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.38$0.38$0.31$0.26$0.30$0.38$0.37$0.34$0.34$0.80$0.39

Дивидендный доход

6.87%7.58%7.37%6.10%4.33%4.79%6.00%6.30%5.20%5.45%13.03%5.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.30
2019$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.48$0.80
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Income Fund Class I показал максимальную просадку в 25.93%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Western Asset Income Fund Class I составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.93%3 мая 2007 г.39424 нояб. 2008 г.19128 авг. 2009 г.585
-20.56%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.17124 нояб. 2020 г.193
-16.8%10 нояб. 2021 г.23921 окт. 2022 г.45414 авг. 2024 г.693
-7.02%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.19331 мар. 2014 г.225
-5.16%26 янв. 2018 г.23126 дек. 2018 г.5720 мар. 2019 г.288
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...