Сравнение SDSAX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.96% | 7.99% | 4.35% | 9.03% | -13.53% | 1.75% | 3.67% | 12.48% | -3.95% | 8.41% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 5.15% соответственно.
SDSAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.43%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и ESIIX
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
SDSAX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
SDSAX
ESIIX
Сравнение SDSAX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.22 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 4.58 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.99 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 16.51 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.22 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.67 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.46 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и ESIIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и ESIIX
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.31% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и ESIIX
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, примерно равная максимальной просадке ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -26.87% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.44% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -6.18% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -12.25% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.76% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.59% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и ESIIX
Western Asset Income Fund (SDSAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеют волатильность 1.29% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.33% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 1.98% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.04% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.15% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.16% | +1.65% |