Сравнение SDMGX с SSKEX
SDMGX (SIT Developing Markets Growth Fund) and SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SDMGX returned 11.57%/yr vs 10.58%/yr for SSKEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDMGX charges 1.20%/yr vs 0.17%/yr for SSKEX.
Доходность
Сравнение доходности SDMGX и SSKEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDMGX показывает доходность 30.08%, а SSKEX немного ниже – 28.77%. За последние 10 лет акции SDMGX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.58% соответственно.
SDMGX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 60.75%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.57%
SSKEX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 28.77%
- 6 месяцев
- 31.57%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам SDMGX и SSKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMGX SIT Developing Markets Growth Fund | 30.08% | 36.11% | 13.58% | 7.37% | -17.23% | -8.88% | 23.14% | 19.77% | -14.76% | 43.22% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 28.77% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -14.78% | 37.18% |
Correlation
The correlation between SDMGX and SSKEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between SDMGX and SSKEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMGX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск
SDMGX
SSKEX
Сравнение SDMGX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMGX | SSKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.65 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | 17.53 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMGX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 3.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SDMGX и SSKEX
Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и SSKEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMGX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -39.23% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.44% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.09% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | -37.04% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -39.23% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.14% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -13.27% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMGX и SSKEX
SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMGX | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.61% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 14.03% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 16.46% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.50% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.29% | +2.08% |
Сравнение комиссий SDMGX и SSKEX
SDMGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMGX и SSKEX
Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SSKEX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMGX SIT Developing Markets Growth Fund | 0.67% | 0.87% | 4.13% | 2.03% | 2.44% | 2.13% | 0.26% | 1.75% | 1.67% | 1.45% | 0.27% | 3.13% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.21% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SDMGX and SSKEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SDMGX has higher volatility (7.68%) compared to SSKEX (6.61%). In terms of maximum drawdown, SDMGX dropped -67.12% vs SSKEX's -39.23%.
SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDMGX и SSKEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор