Сравнение SDMGX с SSKEX

С начала года, SDMGX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции SDMGX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDMGX и SSKEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и SSKEX.

SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.