PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMGX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMGX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SDMGX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.39% соответственно.

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с SQIFXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий SDMGX и LZEMX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

SDMGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.95

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.72

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.86

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

14.21

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.95

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между SDMGX и LZEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и LZEMX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и LZEMX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMGXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-60.08%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-10.42%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-30.55%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-44.08%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-9.04%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-16.71%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и LZEMX

SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMGXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.23%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.72%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.30%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

14.11%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

16.34%

+2.81%