PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMGX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SDMGX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SDMGX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.92% соответственно.

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Developing Markets Growth Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SQIFXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SDMGX и GLLSX

SDMGX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund

Доходность на риск

SDMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.70

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.29

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.64

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

15.21

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMGX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между SDMGX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMGX и GLLSX

Дивидендная доходность SDMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SDMGX и GLLSX

Максимальная просадка SDMGX за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-32.59%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-14.39%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-30.02%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-32.59%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-11.66%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-7.99%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMGX и GLLSX

Текущая волатильность для SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) составляет 8.72%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SDMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

11.43%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

15.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.71%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.27%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.37%

+1.78%