Сравнение SDIP.L с USDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).
SDIP.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и USDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIP.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 5.55% | 7.51% | -2.89% | -9.44% | -23.51% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 5.84% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 5.84%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIP.L и USDV.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.
Доходность на риск
SDIP.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
USDV.L
Сравнение SDIP.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIP.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.53 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.79 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.98 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 3.10 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIP.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.53 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.84 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SDIP.L и USDV.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и USDV.L
SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 6.61% | 2.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.07% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и USDV.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIP.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -27.80% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.93% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -4.92% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -4.13% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и USDV.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.38% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 6.84% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.85% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.83% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.35% | +1.19% |