Сравнение SDIP.L с IDUP.L
SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIP.L returned 12.06%/yr vs 9.13%/yr for IDUP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 18.46%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам SDIP.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.60% | 18.63% | 1.62% | 0.39% | -17.07% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.46% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -7.28% |
Correlation
The correlation between SDIP.L and IDUP.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIP.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
IDUP.L
Сравнение SDIP.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIP.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.14 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.32 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и IDUP.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIP.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -59.86% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -6.47% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -21.22% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.21% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -11.10% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.79% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и IDUP.L
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 2.37%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.25% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 10.87% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 13.80% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.71% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.90% | -3.92% |
Сравнение комиссий SDIP.L и IDUP.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и IDUP.L
Дивидендная доходность SDIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности IDUP.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.29% | 9.39% | 11.34% | 12.51% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIP.L and IDUP.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDIP.L.
SDIP.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор