PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIP.L с HDLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDIP.L с HDLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L).

SDIP.L и HDLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HDLG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 11 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и HDLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и HDLG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		5.55%7.51%-2.89%-9.44%-23.51%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.42%-3.57%18.46%-4.52%14.04%
Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у HDLG.L с доходностью 4.42%.

SDIP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.63%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDLG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.96%
С начала года
4.42%
6 месяцев
2.65%
1 год
-0.70%
3 года*
6.68%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SDIP.L:
SDIP.L с EMHD.LSDIP.L с TDGB.LSDIP.L с HDEM.LSDIP.L с EEI.LSDIP.L с JEPQSDIP.L с JEQP.LSDIP.L с JEGP.L
Часто сравнивают с HDLG.L:
HDLG.L с VHYL.ASHDLG.L с D5BM.DEHDLG.L с USDV.LHDLG.L с VUSA.LHDLG.L с SPYHDLG.L с SCHDHDLG.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий SDIP.L и HDLG.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDLG.L в 0.30%.

SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

SDIP.L vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HDLG.L
Ранг доходности на риск HDLG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIP.LHDLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.05

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.02

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.03

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

-0.09

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIP.L vs. HDLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HDLG.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и HDLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIP.LHDLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.05

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.58

-0.97

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и HDLG.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и HDLG.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLG.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.73%3.93%3.46%4.12%3.49%3.30%4.65%3.77%3.67%3.18%2.88%1.86%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и HDLG.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки HDLG.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и HDLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDIP.LHDLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-33.75%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.37%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-5.07%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-6.31%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.53%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и HDLG.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) имеют волатильность 3.94% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDIP.LHDLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.04%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.56%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.23%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

12.96%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.66%

+0.88%