Сравнение SDIG.L с IGLN.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 11.46%/yr for IGLN.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SDIG.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 11.46% соответственно.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
IGLN.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.99%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам SDIG.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 0.83% | 2.13% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.99% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and IGLN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
IGLN.L
Сравнение SDIG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.82 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 1.96 | +11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и IGLN.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -45.25% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -24.39% | +23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -24.39% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -24.39% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | -24.39% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -24.36% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -19.73% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 10.21% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 7.02% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 23.03% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 26.37% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 17.78% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 15.74% | -11.99% |
Сравнение комиссий SDIG.L и IGLN.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и IGLN.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and IGLN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while IGLN.L is Gold. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор