Сравнение SDIG.L с EIMI.L
SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIG.L returned 2.50%/yr vs 8.91%/yr for EIMI.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SDIG.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIG.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции SDIG.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.91% соответственно.
SDIG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам SDIG.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 0.83% | 2.13% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between SDIG.L and EIMI.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.11 |
Over the past year, SDIG.L and EIMI.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIG.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SDIG.L
EIMI.L
Сравнение SDIG.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIG.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.28 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 7.08 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIG.L и EIMI.L
Максимальная просадка SDIG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIG.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -38.73% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -12.66% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -17.44% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.59% | -33.67% | +26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.39% | -38.73% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -10.66% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -13.92% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 4.07% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIG.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SDIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 8.54% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 19.59% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 21.58% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 18.85% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 19.23% | -15.48% |
Сравнение комиссий SDIG.L и EIMI.L
SDIG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIG.L и EIMI.L
Дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SDIG.L and EIMI.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SDIG.L is categorized as Short-Term Bond, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.20% for SDIG.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIG.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор