Сравнение SDIA.L с ERNE.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.49%/yr vs 1.51%/yr for ERNE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIA.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам SDIA.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.11% | 6.22% | 4.94% | 5.68% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.15% | 0.79% | 1.08% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.50% | 16.37% | -2.29% | 6.65% | -6.24% | -7.15% | 8.93% | -1.63% | -5.23% | 12.57% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and ERNE.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
ERNE.L
Сравнение SDIA.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIA.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.15 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 0.30 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и ERNE.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -31.67% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -4.98% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -7.47% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -20.15% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -8.38% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -16.41% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.40% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и ERNE.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.73%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.31% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 4.59% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 6.25% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 7.67% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 7.32% | -3.82% |
Сравнение комиссий SDIA.L и ERNE.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и ERNE.L
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and ERNE.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L is categorized as Corporate Bonds, while ERNE.L is Ultrashort Bond. SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор