Сравнение SDHY.L с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

SDHY.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и SGLN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	0.12%	8.90%	6.50%	8.75%	-3.27%	3.42%	4.07%	9.61%	0.27%	4.27%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	10.79%	65.25%	26.06%	12.89%	-0.12%	-3.46%	23.28%	19.23%	-1.55%	11.36%

Разные валюты инструментов

SDHY.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 14.46% соответственно.

SDHY.L

1 день: 0.56%

1 месяц: 0.04%

С начала года: 0.12%

6 месяцев: 1.54%

1 год: 7.06%

3 года*: 7.28%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 5.14%

SGLN.L

1 день: 3.33%

1 месяц: -10.09%

С начала года: 10.79%

6 месяцев: 23.54%

1 год: 52.50%

3 года*: 34.15%

5 лет*: 22.52%

10 лет*: 14.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Название символа

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SDHY.L:

SDHY.L с GLD SDHY.L с JGYH.L SDHY.L с STHE.L SDHY.L с GHYU.L SDHY.L с JHYU.L SDHY.L с EHYG.L SDHY.L с HYUS.L

Часто сравнивают с SGLN.L:

SGLN.L с IGLN.L SGLN.L с GLD SGLN.L с IAU SGLN.L с SGLS.L SGLN.L с GLDW.L SGLN.L с SGLD.TO SGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий SDHY.L и SGLN.L

SDHY.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

SDHY.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDHY.L	SGLN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.98	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.47	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.98	-1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.61	11.41	+1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDHY.L	SGLN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.98	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	1.30	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	0.91	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.49	+0.18

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и SGLN.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и SGLN.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	8.42%	6.59%	6.41%	5.64%	4.31%	4.24%	4.80%	5.26%	5.48%	5.42%	5.68%	5.05%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и SGLN.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDHY.L	SGLN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.94%	-41.71%	+22.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.19%	-17.57%	+13.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.41%	-17.57%	+9.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.94%	-21.91%	+2.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.56%	-9.41%	+8.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.30%	-14.78%	+13.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.57%	4.27%	-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDHY.L	SGLN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.85%	10.91%	-9.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.64%	21.84%	-19.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.17%	26.33%	-21.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.44%	17.32%	-11.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.34%	15.77%	-9.43%

Сравнение SDHY.L с SGLN.L

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и SGLN.L

Сравнение доходности по годам SDHY.L и SGLN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDHY.L

SGLN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDHY.L и SGLN.L

Доходность на риск

SDHY.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

SDHY.L

SGLN.L

Сравнение SDHY.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDHY.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и SGLN.L

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и SGLN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и SGLN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)