PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

SDHY.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		0.12%8.90%6.50%8.75%-3.27%3.42%4.07%9.61%0.27%4.27%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.64%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

SDHY.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 22.03% соответственно.

SDHY.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.54%
1 год
7.06%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.14%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SDHY.L:
SDHY.L с GLDSDHY.L с JGYH.LSDHY.L с STHE.LSDHY.L с GHYU.LSDHY.L с JHYU.LSDHY.L с EHYG.LSDHY.L с HYUS.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий SDHY.L и IITU.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SDHY.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHY.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.57

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.42

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

4.38

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHY.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.98

-0.30

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и IITU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и IITU.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist		8.42%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и IITU.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHY.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-28.03%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-16.76%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-28.03%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-28.03%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-13.74%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-5.17%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

6.26%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHY.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.11%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

14.85%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

23.90%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

23.02%

-17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

21.71%

-15.37%