Сравнение SDHY.L с HYSD.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDHY.L returned 7.22%/yr vs 9.12%/yr for HYSD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHY.L торгуется в USD, в то время как HYSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDHY.L показывает доходность 1.94%, а HYSD.L немного ниже – 1.91%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
HYSD.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -0.24% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.91% | 16.41% | 5.80% | 17.64% | -4.06% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and HYSD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between SDHY.L and HYSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
HYSD.L
Сравнение SDHY.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.89 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 2.30 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и HYSD.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки HYSD.L в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -20.02% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -6.47% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -9.26% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.59% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.24% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.49% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и HYSD.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 2.10% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 6.56% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 8.56% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 12.07% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 12.07% | -5.78% |
Сравнение комиссий SDHY.L и HYSD.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и HYSD.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности HYSD.L в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and HYSD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for SDHY.L.
SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор