Сравнение SDHY.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
SDHY.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHY.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 0.12% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.27% | 4.27% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -4.17% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
SDHY.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.64% соответственно.
SDHY.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.14%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHY.L и CSP1.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
SDHY.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
CSP1.L
Сравнение SDHY.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHY.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.46 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 6.96 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHY.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SDHY.L и CSP1.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.42% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и CSP1.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHY.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -25.48% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -10.33% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -20.77% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -25.48% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.74% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.35% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.07% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.83% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 8.44% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 15.80% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.71% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 16.10% | -9.76% |