PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHIX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHIX с ISHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

SDHIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 июн. 2015 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHIX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHIX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		-0.18%5.24%5.38%3.71%-9.77%3.85%2.37%7.27%2.33%3.72%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, SDHIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SDHIX уступали акциям ISHYX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.86% соответственно.

SDHIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.73%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.24%
10 лет*
1.93%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с SDHIX:
SDHIX с MUBSDHIX с FMHISDHIX с NVHIXSDHIX с FRHIXSDHIX с ABHYXSDHIX с ABTYXSDHIX с AMHIX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX

Сравнение комиссий SDHIX и ISHYX

SDHIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISHYX в 0.59%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SDHIX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHIX
Ранг доходности на риск SDHIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHIX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHIXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

3.93

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHIX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHYX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHIX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHIXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.91

-0.25

Корреляция

Корреляция между SDHIX и ISHYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHIX и ISHYX

Дивидендная доходность SDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ISHYX в 4.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		4.37%5.00%4.17%3.28%2.21%1.68%2.84%3.00%2.97%1.19%0.00%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SDHIX и ISHYX

Максимальная просадка SDHIX за все время составила -13.36%, примерно равная максимальной просадке ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHIX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHIXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-13.64%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.79%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

-12.03%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.36%

-13.64%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.58%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.68%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHIX и ISHYX

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) имеют волатильность 0.72% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHIXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.41%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.82%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

3.06%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

3.32%

-0.31%