Сравнение SDHG.L с WIGG.L
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHG.L returned 7.59%/yr vs 2.72%/yr for WIGG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for WIGG.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и WIGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у WIGG.L с доходностью 1.47%.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
WIGG.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHG.L и WIGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 12.55% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 8.82% | 4.80% | 11.01% | -12.90% | 4.06% | 13.22% | 14.56% | -3.63% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and WIGG.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between SDHG.L and WIGG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. WIGG.L — Ранг доходности на риск
SDHG.L
WIGG.L
Сравнение SDHG.L c WIGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | WIGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.13 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 8.95 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и WIGG.L
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки WIGG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и WIGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -23.44% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.52% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -4.30% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -17.35% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.10% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.59% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и WIGG.L
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.30% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 2.97% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 3.80% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.92% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 7.44% | +1.75% |
Сравнение комиссий SDHG.L и WIGG.L
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WIGG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и WIGG.L
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности WIGG.L в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.92% | 5.58% | 5.74% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and WIGG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.
SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.55% for WIGG.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и WIGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор