PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с XVLU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).

SDAY.NEO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и XVLU.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		7.96%20.72%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 7.96%.

SDAY.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XVLU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.96%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.21%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TOXVLU.TO с XDU.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и XVLU.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOXVLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.65

+0.67

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и XVLU.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и XVLU.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности XVLU.TO в 1.56%

TTM2025202420232022202120202019
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.56%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и XVLU.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и XVLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-34.40%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.80%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.64%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и XVLU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

19.55%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.45%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

18.63%

-6.71%