PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

SDAY.NEO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и EQLI.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и EQLI.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.80

+0.53

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и EQLI.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и EQLI.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM20252024
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и EQLI.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-15.57%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.89%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.64%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и EQLI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.79%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

12.49%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

12.49%

-0.54%