Сравнение SCYB с NHYB
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCYB показывает доходность 1.88%, а NHYB немного выше – 1.96%.
SCYB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.88% | 1.02% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between SCYB and NHYB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. NHYB — Ранг доходности на риск
SCYB
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCYB c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и NHYB
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -2.40% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.15% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.36% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.62% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.62% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.62% | +1.49% |
Сравнение комиссий SCYB и NHYB
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и NHYB
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and NHYB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for NHYB.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 4.24% for NHYB.
SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Nuveen. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор