PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).

SCWX.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.63%9.28%-0.55%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.24%20.91%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 1.24%.

SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.31%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с SPP2.DESCWX.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DE

Сравнение комиссий SCWX.DE и XSX6.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEXSX6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.39

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и XSX6.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и XSX6.DE

Ни SCWX.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и XSX6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-36.05%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-10.14%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-5.45%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.30%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 4.60%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.71%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.14%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.21%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.25%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.57%

+0.39%