Сравнение SCUIX с SEMNX
SCUIX (Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both mutual funds - SCUIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SCUIX returned 9.50%/yr vs 11.97%/yr for SEMNX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCUIX charges 1.08%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.
Доходность
Сравнение доходности SCUIX и SEMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUIX показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции SCUIX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.97% соответственно.
SCUIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.50%
SEMNX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 35.92%
- 1 год
- 68.72%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам SCUIX и SEMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUIX Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund | 15.06% | 4.99% | 12.58% | 8.51% | -16.75% | 22.80% | 7.99% | 32.03% | -10.98% | 14.86% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 33.16% | 40.36% | 7.56% | 8.80% | -22.30% | -5.11% | 23.58% | 22.12% | -15.57% | 40.87% |
Correlation
The correlation between SCUIX and SEMNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.64 |
The correlation between SCUIX and SEMNX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск
SCUIX
SEMNX
Сравнение SCUIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUIX | SEMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.75 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 19.18 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUIX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.48 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SCUIX и SEMNX
Максимальная просадка SCUIX за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUIX и SEMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUIX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.53% | -65.10% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.80% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -16.67% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -39.49% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -42.47% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.11% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -17.25% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.66% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUIX и SEMNX
Текущая волатильность для Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) составляет 4.44%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUIX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 9.20% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 17.39% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 20.21% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.21% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.68% | +2.19% |
Сравнение комиссий SCUIX и SEMNX
SCUIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUIX и SEMNX
Дивидендная доходность SCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SEMNX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUIX Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund | 11.58% | 13.33% | 6.36% | 0.08% | 0.96% | 11.13% | 0.05% | 4.99% | 10.52% | 9.00% | 5.71% | 8.10% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.19% | 1.58% | 1.16% | 1.33% | 1.86% | 1.21% | 0.77% | 2.17% | 1.22% | 0.82% | 0.94% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SCUIX and SEMNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMNX has higher volatility (9.20%) compared to SCUIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, SCUIX dropped -50.53% vs SEMNX's -65.10%.
SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUIX и SEMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор