PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCUIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUIX с SEMNX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SCUIX (Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both mutual funds - SCUIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SCUIX returned 9.42%/yr vs 10.10%/yr for SEMNX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCUIX charges 1.08%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.

Доходность

Сравнение доходности SCUIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUIX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции SCUIX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.10% соответственно.

SCUIX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
11.05%
С начала года
17.03%
1 год
27.70%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.42%
Всё время*
10.74%

SEMNX

1 день
-0.47%
1 месяц
-12.30%
6 месяцев
12.80%
С начала года
19.00%
1 год
42.27%
3 года*
21.57%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.10%
Всё время*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCUIX
Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund		17.03%4.99%12.58%8.51%-16.75%22.80%7.99%32.03%-10.98%14.86%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		19.00%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Correlation

The correlation between SCUIX and SEMNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.64

The correlation between SCUIX and SEMNX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SCUIX:
SCUIX с IPSIXSCUIX с FSSNXSCUIX с HILYXSCUIX с WESCXSCUIX с AUERXSCUIX с BOSOXSCUIX с HGIYX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с HFHIXSEMNX с AVEMSEMNX с IEMGSEMNX с HGOIX

Доходность на риск

SCUIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUIX
Ранг доходности на риск SCUIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCUIXSEMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.72

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.17

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.92

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

9.74

-0.54

SCUIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCUIX и SEMNX

Максимальная просадка SCUIX за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUIX и SEMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-65.10%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.80%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.25%

-16.67%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-37.78%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-42.47%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-12.72%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-17.18%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.43%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUIX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) составляет 3.97%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

11.59%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

23.02%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

25.14%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.36%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

19.16%

+1.67%

Сравнение комиссий SCUIX и SEMNX

SCUIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUIX и SEMNX

Дивидендная доходность SCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности SEMNX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCUIX
Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund		11.39%13.33%6.36%0.08%0.96%11.13%0.05%4.99%10.52%9.00%5.71%8.10%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.33%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SCUIX and SEMNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMNX has higher volatility (11.59%) compared to SCUIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCUIX dropped -50.53% vs SEMNX's -65.10%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUIX и SEMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор