PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSPX с PCIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSPX с PCIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCSPX (Sterling Capital Quality Income Fund) and PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SCSPX returned 1.87%/yr vs 1.98%/yr for PCIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCSPX charges 0.58%/yr vs 0.61%/yr for PCIFX.

Доходность

Сравнение доходности SCSPX и PCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSPX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PCIFX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SCSPX уступали акциям PCIFX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.98% соответственно.

SCSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.31%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.87%

PCIFX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
3.93%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSPX и PCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		0.20%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		0.26%7.03%3.84%7.82%-13.38%-1.83%8.04%8.66%-0.86%3.27%

Correlation

The correlation between SCSPX and PCIFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between SCSPX and PCIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Quality Income Fund

PACE Intermediate Fixed Income Investments

Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с ATRFXSCSPX с STMDXSCSPX с BBSGXSCSPX с BBISXSCSPX с BUSIXSCSPX с BOPIXSCSPX с BEGIX
Часто сравнивают с PCIFX:
PCIFX с TAIBXPCIFX с DHRAXPCIFX с OWFIXPCIFX с BFMCXPCIFX с FEDUXPCIFX с MBOAXPCIFX с VBIIX

Доходность на риск

SCSPX vs. PCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PCIFX
Ранг доходности на риск PCIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSPX c PCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCSPXPCIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.18

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.82

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.95

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

5.77

-1.30

SCSPX vs. PCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCIFX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSPX и PCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCSPX и PCIFX

Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PCIFX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и PCIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSPXPCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-18.54%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.30%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-5.34%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-18.16%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-18.54%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.23%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.90%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.75%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSPX и PCIFX

Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) имеют волатильность 1.13% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSPXPCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.68%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

3.81%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

5.80%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.71%

-0.76%

Сравнение комиссий SCSPX и PCIFX

SCSPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PCIFX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSPX и PCIFX

Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности PCIFX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		4.99%5.04%6.03%5.50%2.79%2.93%4.46%2.61%2.70%1.99%1.86%2.20%
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.92%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%

Часто задаваемые вопросы

SCSPX and PCIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCSPX has higher volatility (1.13%) compared to PCIFX (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCSPX dropped -13.41% vs PCIFX's -18.54%.

SCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSPX и PCIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор