Сравнение SCQGX с SCDGX

С начала года, SCQGX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SCQGX превзошли акции SCDGX по среднегодовой доходности: 14.54% против 13.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCQGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCQGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCQGX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCQGX и SCDGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.38%, что больше доходности SCDGX в 11.16%

Максимальная просадка SCQGX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCQGX и SCDGX.

DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с DWS Core Equity Fund (SCDGX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.