PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCOBX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS International Growth Fund (SCOBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCOBX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		-7.80%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%24.79%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, SCOBX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

SCOBX

1 день
-0.12%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.17%
1 год
5.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.51%
10 лет*
6.12%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с AAAAXSCOBX с KDHAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий SCOBX и SIMYX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

SCOBX
DWS International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SCOBX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.75

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.30

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.52

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

9.65

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOBX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOBX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOBX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.75

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между SCOBX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и SIMYX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOBX
DWS International Growth Fund		5.10%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и SIMYX

Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOBXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-32.14%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.55%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-25.06%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-7.35%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.14%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.23%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и SIMYX

DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOBXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.79%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.26%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.54%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

11.31%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.24%

+5.12%