PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с DCUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCOBX с DCUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX).

SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г.. DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и DCUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCOBX и DCUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		-7.80%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-3.01%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCOBX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DCUIX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции SCOBX уступали акциям DCUIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.08% соответственно.

SCOBX

1 день
-0.12%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.17%
1 год
5.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.51%
10 лет*
6.12%

DCUIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
16.62%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

DWS CROCI U.S. Fund

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с AAAAXSCOBX с KDHAX
Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCGSXDCUIX с SEMGXDCUIX с AAAAXDCUIX с BTIIXDCUIX с TOWFXDCUIX с ACTIX

Сравнение комиссий SCOBX и DCUIX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DCUIX в 0.67%.

SCOBX
DWS International Growth Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

SCOBX vs. DCUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c DCUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCOBXDCUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.02

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.53

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.19

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

5.10

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCOBX vs. DCUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCOBX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DCUIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCOBX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCOBXDCUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между SCOBX и DCUIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и DCUIX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности DCUIX в 11.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCOBX
DWS International Growth Fund		5.10%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.50%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и DCUIX

Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и DCUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCOBXDCUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-41.94%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.55%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-23.99%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

-41.94%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-6.89%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.88%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.97%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и DCUIX

DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCOBXDCUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.04%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.89%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.64%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.19%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.31%

-0.95%