Сравнение SCMIX с FBSOX
SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, SCMIX returned 28.62%/yr vs 8.97%/yr for FBSOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCMIX charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.
Доходность
Сравнение доходности SCMIX и FBSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMIX показывает доходность 53.88%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции FBSOX по среднегодовой доходности: 28.62% против 8.97% соответственно.
SCMIX
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 53.88%
- 6 месяцев
- 51.02%
- 1 год
- 108.01%
- 3 года*
- 45.88%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 28.62%
FBSOX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -21.65%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам SCMIX и FBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 53.88% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -10.91% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
Correlation
The correlation between SCMIX and FBSOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SCMIX and FBSOX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMIX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск
SCMIX
FBSOX
Сравнение SCMIX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMIX | FBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.86 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.28 | -0.62 | +9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.81 | -1.15 | +34.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMIX и FBSOX
Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, примерно равная максимальной просадке FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и FBSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMIX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -50.01% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -32.09% | +19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -35.31% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -42.28% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | -42.28% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -27.47% | +23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.22% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 17.40% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMIX и FBSOX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMIX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 8.55% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 19.23% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 22.33% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 22.69% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.86% | +3.42% |
Сравнение комиссий SCMIX и FBSOX
SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBSOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMIX и FBSOX
Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FBSOX в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 10.20% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.16% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCMIX and FBSOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMIX has higher volatility (12.01%) compared to FBSOX (8.55%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs FBSOX's -50.01%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMIX и FBSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор