Сравнение SCMC с SOFR
SCMC (Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. SCMC is actively managed, while SOFR is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCMC charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности SCMC и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMC показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 1.73%.
SCMC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMC и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 2.04% | 0.11% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.73% | 0.23% |
Correlation
The correlation between SCMC and SOFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMC vs. SOFR — Ранг доходности на риск
SCMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение SCMC c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF (SCMC) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCMC | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCMC и SOFR
Максимальная просадка SCMC за все время составила -1.91%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMC и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMC | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -0.41% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.03% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMC и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMC | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 0.84% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 0.83% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 0.83% | +2.05% |
Сравнение комиссий SCMC и SOFR
SCMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMC и SOFR
Дивидендная доходность SCMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SOFR в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 2.17% | 0.29% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.94% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SCMC and SOFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SCMC.
SOFR has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.17% for SCMC.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for SCMC and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для SCMC и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор