PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMBX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMBX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

SCMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 окт. 1976 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMBX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMBX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		-0.34%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%0.21%5.58%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SCMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.84%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.75%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Managed Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с VTEXSCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с SWLGX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий SCMBX и USMSX

SCMBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SCMBX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMBX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.75

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

6.76

-5.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.27

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

6.48

-5.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

34.69

-32.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMBX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMBX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMBX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.75

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.39

-2.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.86

-0.59

Корреляция

Корреляция между SCMBX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMBX и USMSX

Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		4.89%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMBX и USMSX

Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMBXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-2.09%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.40%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-2.03%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.30%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.22%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.07%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMBX и USMSX

DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMBXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.22%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.40%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

0.69%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

0.70%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

0.74%

+3.56%