PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с FTTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с FTTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. FTTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и FTTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и FTTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		-0.13%10.77%5.71%9.23%-12.73%5.38%10.50%12.88%-3.47%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FTTNX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям FTTNX по среднегодовой доходности: 3.00% против 4.70% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

FTTNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.44%
1 год
9.67%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с FTTNX:
FTTNX с VOOFTTNX с PALDXFTTNX с CSTAXFTTNX с ASFYXFTTNX с BERIXFTTNX с ECATFTTNX с IOEZX

Сравнение комиссий SCLAX и FTTNX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FTTNX в 1.09%.

FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. FTTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTTNX
Ранг доходности на риск FTTNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTTNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTTNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTTNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c FTTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXFTTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.60

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.27

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.22

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.88

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. FTTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTTNX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и FTTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXFTTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.33

Корреляция

Корреляция между SCLAX и FTTNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и FTTNX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FTTNX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
FTTNX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M		2.45%2.36%2.55%2.27%4.32%1.35%1.74%2.71%3.26%2.35%1.12%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и FTTNX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки FTTNX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и FTTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXFTTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-26.77%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-4.53%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-17.05%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-17.05%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.23%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.35%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.13%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и FTTNX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class M (FTTNX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXFTTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.82%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.11%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

6.30%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

6.42%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

6.12%

-3.37%