PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCJ с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCJ с ISJP.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCJ returned 7.55%/yr vs 7.88%/yr for ISJP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCJ торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCJ показывает доходность 14.35%, а ISJP.L немного выше – 14.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCJ имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции ISJP.L немного впереди с 7.88%.

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%

ISJP.L

1 день
0.20%
1 месяц
4.86%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.63%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCJ и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		14.46%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-16.97%30.71%

Correlation

The correlation between SCJ and ISJP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2008 г.

0.75

The correlation between SCJ and ISJP.L shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с JPJP.LISJP.L с XMJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SGOVISJP.L с DBJPISJP.L с XLK

Доходность на риск

SCJ vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCJ c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCJISJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.51

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.50

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

8.13

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCJ vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCJISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SCJ и ISJP.L

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки ISJP.L в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и ISJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCJISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-41.35%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.79%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-12.58%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-33.09%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-36.04%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.96%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-9.60%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.64%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и ISJP.L

iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеют волатильность 4.03% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCJISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.86%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.21%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.32%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.54%

-0.25%

Сравнение комиссий SCJ и ISJP.L

SCJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCJ и ISJP.L

Дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ISJP.L в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.68%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SCJ and ISJP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.

SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. Their fees differ too: 0.49% for SCJ and 0.58% for ISJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCJ и ISJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор