PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCINX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCINX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI International Fund (SCINX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SCINX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI International Fund (SCINX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCINX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%21.47%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, SCINX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с SCGSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий SCINX и SIMYX

SCINX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SCINX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCINX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI International Fund (SCINX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCINXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.57

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.79

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.56

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCINX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCINX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCINX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCINXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между SCINX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCINX и SIMYX

Дивидендная доходность SCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCINX и SIMYX

Максимальная просадка SCINX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCINX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCINXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-32.14%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.55%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-25.06%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.81%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-6.14%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.26%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCINX и SIMYX

DWS CROCI International Fund (SCINX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCINXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.00%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.43%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.61%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

11.33%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.25%

+3.81%