Сравнение SCHLX с PHSTX
SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.47%/yr vs 8.89%/yr for PHSTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCHLX charges 0.84%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.
Доходность
Сравнение доходности SCHLX и PHSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHLX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PHSTX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции SCHLX уступали акциям PHSTX по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.89% соответственно.
SCHLX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.47%
PHSTX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам SCHLX и PHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHLX DWS Health and Wellness Fund | -4.95% | 12.67% | 3.62% | 5.56% | -7.22% | 15.43% | 15.40% | 22.40% | 3.50% | 19.37% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -0.97% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
Correlation
The correlation between SCHLX and PHSTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between SCHLX and PHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHLX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск
SCHLX
PHSTX
Сравнение SCHLX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHLX | PHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.71 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.23 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHLX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SCHLX и PHSTX
Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и PHSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHLX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -45.51% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.71% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -20.71% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.62% | -20.71% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -25.51% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.06% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -9.92% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.91% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHLX и PHSTX
DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) имеют волатильность 5.14% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHLX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.99% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.44% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 14.42% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.47% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.80% | +0.90% |
Сравнение комиссий SCHLX и PHSTX
SCHLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHLX и PHSTX
Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PHSTX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.80% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
SCHLX DWS Health and Wellness Fund | 5.48% | 5.21% | 1.19% | 5.29% | 1.77% | 9.02% | 9.13% | 9.88% | 11.48% | 6.52% | 2.84% | 16.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCHLX and PHSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHLX has higher volatility (5.14%) compared to PHSTX (4.99%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs PHSTX's -45.51%.
PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHLX и PHSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор