PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHLX с ETIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHLX с ETIHX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.95%/yr vs 14.12%/yr for ETIHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHLX charges 0.84%/yr vs 1.30%/yr for ETIHX.

Доходность

Сравнение доходности SCHLX и ETIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHLX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ETIHX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции SCHLX уступали акциям ETIHX по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.12% соответственно.

SCHLX

1 день
-0.53%
1 месяц
7.25%
6 месяцев
-0.43%
С начала года
0.14%
1 год
16.94%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.95%
Всё время*
9.44%

ETIHX

1 день
1.93%
1 месяц
10.82%
6 месяцев
10.03%
С начала года
9.65%
1 год
64.73%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.74%
10 лет*
14.12%
Всё время*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHLX и ETIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		0.14%12.67%3.62%5.56%-7.22%15.43%15.40%22.40%3.50%19.37%
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		9.65%56.73%-10.13%11.01%-19.62%-16.87%37.12%58.74%-0.27%45.83%

Correlation

The correlation between SCHLX and ETIHX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SCHLX and ETIHX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Health and Wellness Fund

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund

Часто сравнивают с SCHLX:
SCHLX с AAAAXSCHLX с FBTTXSCHLX с VGHCXSCHLX с LYFIXSCHLX с SHSAXSCHLX с FIKCXSCHLX с SCDGX
Часто сравнивают с ETIHX:
ETIHX с XBIETIHX с SPYETIHX с XLVETIHX с QQQETIHX с ETGLXETIHX с SHPAXETIHX с ETIRX

Доходность на риск

SCHLX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHLX
Ранг доходности на риск SCHLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ETIHX
Ранг доходности на риск ETIHX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIHX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHLX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHLXETIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.50

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.22

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.96

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

14.73

-11.91

SCHLX vs. ETIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHLX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ETIHX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHLX и ETIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHLX и ETIHX

Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и ETIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLXETIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-55.11%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.50%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-33.23%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-49.27%

+30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-55.11%

+27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.18%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-17.86%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.20%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHLX и ETIHX

Текущая волатильность для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) составляет 6.17%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SCHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLXETIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

8.19%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

20.16%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

24.83%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

28.03%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

28.32%

-11.61%

Сравнение комиссий SCHLX и ETIHX

SCHLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHLX и ETIHX

Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIHX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.78%3.49%2.08%7.33%1.28%0.00%1.22%
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		5.20%5.21%1.19%5.29%1.77%9.02%9.13%9.88%11.48%6.52%2.84%16.39%

Часто задаваемые вопросы

SCHLX and ETIHX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIHX has higher volatility (8.19%) compared to SCHLX (6.17%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs ETIHX's -55.11%.

ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHLX и ETIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор