Сравнение SCHL с NWSA
SCHL (Scholastic Corporation) and NWSA (News Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SCHL in Publishing, NWSA in Broadcasting. Over the past 10 years, SCHL returned 3.33%/yr vs 10.00%/yr for NWSA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCHL и NWSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHL показывает доходность 58.71%, что значительно выше, чем у NWSA с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции SCHL уступали акциям NWSA по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.00% соответственно.
SCHL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.79%
- 6 месяцев
- 35.99%
- С начала года
- 58.71%
- 1 год
- 126.92%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 3.33%
NWSA
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 10.62%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SCHL и NWSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHL Scholastic Corporation | 58.71% | 43.96% | -42.00% | -2.52% | 0.48% | 62.97% | -33.43% | -3.00% | 1.86% | -14.30% |
NWSA News Corporation | 10.28% | -4.48% | 13.03% | 36.41% | -17.57% | 25.20% | 29.20% | 26.42% | -28.99% | 43.68% |
Correlation
The correlation between SCHL and NWSA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SCHL:
$1.17B
NWSA:
$16.10B
SCHL:
$3.69
NWSA:
$2.97
SCHL:
12.61
NWSA:
9.66
SCHL:
0.18
NWSA:
0.09
SCHL:
0.62
NWSA:
1.81
SCHL:
$1.29B
NWSA:
$9.03B
SCHL:
$678.60M
NWSA:
$3.15B
SCHL:
$82.20M
NWSA:
$951.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHL vs. NWSA — Ранг доходности на риск
SCHL
NWSA
Сравнение SCHL c NWSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и News Corporation (NWSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHL | NWSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | -0.12 | +10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.03 | -0.21 | +34.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHL и NWSA
Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки NWSA в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и NWSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHL | NWSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -51.91% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -27.81% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.84% | -27.81% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.52% | -38.93% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.52% | -50.63% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -7.17% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -18.25% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 15.42% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHL и NWSA
Текущая волатильность для Scholastic Corporation (SCHL) составляет 7.01%, в то время как у News Corporation (NWSA) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SCHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHL | NWSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.19% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 19.87% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 25.48% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 27.31% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 29.33% | +8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHL и NWSA
Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности NWSA в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSA News Corporation | 0.70% | 0.77% | 0.73% | 0.81% | 1.10% | 0.90% | 1.11% | 1.41% | 1.76% | 1.23% | 1.75% | 0.75% |
SCHL Scholastic Corporation | 1.72% | 2.70% | 3.75% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHL и NWSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCHL and NWSA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWSA has higher volatility (8.19%) compared to SCHL (7.01%). In terms of maximum drawdown, SCHL dropped -83.12% vs NWSA's -51.91%.
SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHL и NWSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор