PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHL с NWSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCHL с NWSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHL (Scholastic Corporation) and NWSA (News Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SCHL in Publishing, NWSA in Broadcasting. Over the past 10 years, SCHL returned 3.19%/yr vs 9.52%/yr for NWSA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHL и NWSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scholastic Corporation (SCHL) и News Corporation (NWSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHL показывает доходность 48.38%, что значительно выше, чем у NWSA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SCHL уступали акциям NWSA по среднегодовой доходности: 3.19% против 9.52% соответственно.

SCHL

1 день
3.33%
1 месяц
10.52%
С начала года
48.38%
6 месяцев
55.74%
1 год
153.34%
3 года*
3.88%
5 лет*
6.57%
10 лет*
3.19%

NWSA

1 день
3.03%
1 месяц
5.50%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.16%
1 год
-2.89%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.38%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHL и NWSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHL
Scholastic Corporation		48.38%43.96%-42.00%-2.52%0.48%62.97%-33.43%-3.00%1.86%-14.30%
NWSA
News Corporation		3.19%-4.48%13.03%36.41%-17.57%25.20%29.20%26.42%-28.99%43.68%

Correlation

The correlation between SCHL and NWSA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г.

0.37

Фундаментальные показатели

EPS

SCHL:

$3.69

NWSA:

$2.97

Коэффициент P/E

SCHL:

11.79

NWSA:

9.04

Коэффициент PEG

SCHL:

0.16

NWSA:

0.08

Коэффициент P/S

SCHL:

0.58

NWSA:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

SCHL:

$1.29B

NWSA:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCHL:

$678.60M

NWSA:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

SCHL:

$82.20M

NWSA:

$951.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scholastic Corporation

News Corporation

Часто сравнивают с SCHL:
SCHL с FBINSCHL с SCHWSCHL с VGTSXSCHL с AKAMSCHL с VZSCHL с SPYSCHL с ADX
Часто сравнивают с NWSA:
NWSA с NWSNWSA с IACNWSA с NYTNWSA с SPYNWSA с COSTNWSA с DGNWSA с NXST

Доходность на риск

SCHL vs. NWSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHL
Ранг доходности на риск SCHL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NWSA
Ранг доходности на риск NWSA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWSA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHL c NWSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholastic Corporation (SCHL) и News Corporation (NWSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHLNWSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
-0.12

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
0.00

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.84

-0.10

+12.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.14

-0.20

+41.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHL vs. NWSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHL на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа NWSA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHL и NWSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHLNWSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

-0.12

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHL и NWSA

Максимальная просадка SCHL за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки NWSA в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHL и NWSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLNWSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-51.91%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-27.81%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.84%

-27.81%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.52%

-43.46%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.52%

-50.63%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.14%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-18.29%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

14.58%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHL и NWSA

Scholastic Corporation (SCHL) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с News Corporation (NWSA) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что SCHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLNWSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.05%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

17.91%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

24.27%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

27.21%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

29.41%

+7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHL и NWSA

Дивидендная доходность SCHL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности NWSA в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWSA
News Corporation		0.75%0.77%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%
SCHL
Scholastic Corporation		1.84%2.70%3.75%2.12%1.77%1.50%2.40%1.56%1.49%1.50%1.26%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCHL и NWSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholastic Corporation и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.19B
(SCHL) Общая выручка
(NWSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SCHL and NWSA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHL has higher volatility (8.56%) compared to NWSA (8.05%). In terms of maximum drawdown, SCHL dropped -83.12% vs NWSA's -51.91%.

SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHL и NWSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор