Сравнение SCHB с CNAV
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SCHB is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, SCHB returned 24.10% vs 41.94% for CNAV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHB charges 0.03%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 28.97%.
SCHB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.37%
CNAV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 23.74%
- С начала года
- 28.97%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $276.46K | $267.52K | $332.75K | |
| $214.57M | $200.25M | $257.32M |
Сравнение доходности по годам SCHB и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 13.99% | 16.94% | 2.74% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 28.97% | 16.80% | 6.05% |
Correlation
The correlation between SCHB and CNAV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SCHB and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. CNAV — Ранг доходности на риск
SCHB
CNAV
Сравнение SCHB c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.63 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 6.90 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и CNAV
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -30.06% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -25.80% | +16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -17.29% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.92% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 6.09% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и CNAV
Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.05%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 14.80% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 31.72% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 34.39% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 31.49% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 31.49% | -13.16% |
Сравнение комиссий SCHB и CNAV
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и CNAV
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHB and CNAV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (14.80%) compared to SCHB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 41.94% vs 24.10% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 41.94% return vs 24.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Mohr. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 1.31% for CNAV.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор