PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCG.AX с TEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCG.AX с TEG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCG.AX (Scentre Group) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SCG.AX in REIT - Retail, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, SCG.AX returned 2.57%/yr vs 5.56%/yr for TEG.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCG.AX и TEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Scentre Group (SCG.AX) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCG.AX торгуется в AUD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCG.AX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у TEG.DE с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции SCG.AX уступали акциям TEG.DE по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.56% соответственно.

SCG.AX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-8.42%
1 год
3.58%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.17%
10 лет*
2.57%

TEG.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-13.44%
3 года*
20.78%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCG.AX и TEG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCG.AX
Scentre Group		-10.60%28.28%20.94%10.07%-4.10%19.80%-25.25%3.88%-1.76%-5.03%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		-2.37%-0.62%12.35%125.35%-72.80%-3.70%21.24%13.80%37.76%38.72%

Correlation

The correlation between SCG.AX and TEG.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.09

The correlation between SCG.AX and TEG.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scentre Group

TAG Immobilien AG

Часто сравнивают с SCG.AX:
SCG.AX с PSPSYSCG.AX с LMP.LSCG.AX с CTPNV.ASSCG.AX с GMG.AXSCG.AX с BRXSCG.AX с MTSFYSCG.AX с VTMX
Часто сравнивают с TEG.DE:
TEG.DE с ^GSPCTEG.DE с GMG.AXTEG.DE с URW.PATEG.DE с CTPNV.ASTEG.DE с OHITEG.DE с VTRTEG.DE с CURB

Доходность на риск

SCG.AX vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCG.AX
Ранг доходности на риск SCG.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCG.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCG.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCG.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCG.AX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCG.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TEG.DE
Ранг доходности на риск TEG.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEG.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCG.AX c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scentre Group (SCG.AX) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCG.AXTEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.45

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.45

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.51

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-1.06

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCG.AX vs. TEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCG.AX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TEG.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCG.AX и TEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCG.AXTEG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SCG.AX и TEG.DE

Максимальная просадка SCG.AX за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCG.AX и TEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCG.AXTEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-84.62%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-26.55%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-26.55%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-79.75%

+56.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.12%

-79.75%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-45.98%

+34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-27.99%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

12.84%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCG.AX и TEG.DE

Текущая волатильность для Scentre Group (SCG.AX) составляет 6.62%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SCG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCG.AXTEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.73%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

24.86%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

30.19%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

40.09%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

31.98%

-4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCG.AX и TEG.DE

Дивидендная доходность SCG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TEG.DE в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCG.AX
Scentre Group		4.83%4.15%4.94%5.52%5.12%4.43%4.06%5.84%5.63%5.13%4.55%4.93%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		2.95%3.02%0.00%0.00%14.69%3.58%3.17%3.38%3.26%3.60%4.38%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCG.AX и TEG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scentre Group и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SCG.AX значения в AUD, TEG.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SCG.AX and TEG.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCG.AX и TEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор