PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с SIFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCFZX с SIFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) and SIFFX (Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, SCFZX returned 7.57%/yr vs 6.94%/yr for SIFFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SCFZX charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for SIFFX.

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и SIFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SIFFX с доходностью 1.72%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.00%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

SIFFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.68%
3 года*
6.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCFZX и SIFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		2.28%5.75%9.41%8.67%-0.84%1.07%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		1.72%6.57%7.33%9.72%-6.17%1.62%

Correlation

The correlation between SCFZX and SIFFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between SCFZX and SIFFX shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с ACFIXSCFZX с PMOTXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX
Часто сравнивают с SIFFX:
SIFFX с FLARXSIFFX с PADZXSIFFX с VETAXSIFFX с PUTIXSIFFX с SUBFXSIFFX с VEVIXSIFFX с PMOTX

Доходность на риск

SCFZX vs. SIFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SIFFX
Ранг доходности на риск SIFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c SIFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCFZXSIFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
2.02

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.58
3.89

+16.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.26

1.62

+6.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.02

3.11

+16.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.93

8.40

+62.53

SCFZX vs. SIFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа SIFFX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и SIFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и SIFFX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки SIFFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и SIFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCFZXSIFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-7.08%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-1.55%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-1.55%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.50%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.57%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и SIFFX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.42%, в то время как у Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCFZXSIFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.67%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

2.38%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

2.87%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

2.87%

+0.46%

Сравнение комиссий SCFZX и SIFFX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIFFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и SIFFX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности SIFFX в 6.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.08%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		6.20%6.37%5.01%4.77%4.90%3.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCFZX and SIFFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFFX has higher volatility (0.67%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, SCFZX dropped -17.20% vs SIFFX's -7.08%.

SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCFZX и SIFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор