Сравнение SCFIX с CPMPX
SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) and CPMPX (Changing Parameters Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SCFIX returned 4.33%/yr vs 4.09%/yr for CPMPX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SCFIX charges 0.67%/yr vs 2.90%/yr for CPMPX.
Доходность
Сравнение доходности SCFIX и CPMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCFIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у CPMPX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SCFIX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.33% против 4.09% соответственно.
SCFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 4.33%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам SCFIX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.88% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 1.14% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Correlation
The correlation between SCFIX and CPMPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between SCFIX and CPMPX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCFIX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
SCFIX
CPMPX
Сравнение SCFIX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCFIX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.40 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.34 | 9.36 | +14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCFIX и CPMPX
Максимальная просадка SCFIX за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFIX и CPMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCFIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -8.87% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.31% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | -8.13% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -8.13% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -8.13% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.86% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFIX и CPMPX
Текущая волатильность для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) составляет 0.34%, в то время как у Changing Parameters Fund (CPMPX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что SCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCFIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.35% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.83% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.84% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.11% | +0.16% |
Сравнение комиссий SCFIX и CPMPX
SCFIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFIX и CPMPX
Дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CPMPX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.78% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.30% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
SCFIX and CPMPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPMPX has higher volatility (0.48%) compared to SCFIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, SCFIX dropped -13.08% vs CPMPX's -8.87%.
SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCFIX и CPMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор