Сравнение SCFIX с BRHYX
SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SCFIX returned 4.38%/yr vs 5.99%/yr for BRHYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCFIX charges 0.67%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.
Доходность
Сравнение доходности SCFIX и BRHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCFIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SCFIX уступали акциям BRHYX по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.99% соответственно.
SCFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 4.38%
BRHYX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам SCFIX и BRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 1.32% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 1.66% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SCFIX and BRHYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between SCFIX and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCFIX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск
SCFIX
BRHYX
Сравнение SCFIX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCFIX | BRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.54 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.35 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.99 | 17.00 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCFIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.33 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.86 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SCFIX и BRHYX
Максимальная просадка SCFIX за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFIX и BRHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCFIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -34.77% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -2.40% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | -4.07% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -15.29% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -23.20% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.73% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFIX и BRHYX
Текущая волатильность для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) составляет 0.50%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что SCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCFIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.05% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.66% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 3.45% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 5.27% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 5.93% | -2.65% |
Сравнение комиссий SCFIX и BRHYX
SCFIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFIX и BRHYX
Дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BRHYX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.17% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.33% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
SCFIX and BRHYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRHYX has higher volatility (1.05%) compared to SCFIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, SCFIX dropped -13.08% vs BRHYX's -34.77%.
SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCFIX и BRHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор