Сравнение SCDL с BENJ
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. SCDL is passively managed, while BENJ is actively managed. Over the past year, SCDL returned 45.29% vs 3.79% for BENJ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 33.87%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.64%.
SCDL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 33.87%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 33.87% | -2.15% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.64% | 3.72% |
Correlation
The correlation between SCDL and BENJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. BENJ — Ранг доходности на риск
SCDL
BENJ
Сравнение SCDL c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDL | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 4.85 | -3.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 9.74 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 45.97 | -34.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDL и BENJ
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -0.39% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -0.39% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | 0.00% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -0.02% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 0.08% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и BENJ
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 0.11% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 0.25% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 0.67% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 0.60% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 0.60% | +28.21% |
Сравнение комиссий SCDL и BENJ
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и BENJ
Ни SCDL, ни BENJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCDL and BENJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (6.47%) compared to BENJ (0.11%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, SCDL leads with 45.29% vs 3.79% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 45.29% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
SCDL and BENJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: UBS and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор