Сравнение SCDGX с SCQGX

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у SCQGX с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции SCDGX уступали акциям SCQGX по среднегодовой доходности: 13.51% против 14.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCQGX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SCQGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCDGX и SCQGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности SCQGX в 17.38%

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SCQGX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SCQGX.

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund (SCDGX) составляет 5.05%, в то время как у DWS Large Cap Focus Growth Fund (SCQGX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.